Сравнение VPMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VOO немного впереди с 13.18%.
VPMAX
15.26%
-0.72%
4.46%
21.30%
13.42%
12.81%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VPMAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.19% |
| Макс. просадка | -48.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.26% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VOO
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VOO
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VOO
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VOO
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.