PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.61%
552.28%
VPMAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.22

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.45

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.22

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.85

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VPMAX:

5.35%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.66%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VPMAX:

-11.36%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.02% соответственно.


VPMAX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.96%

5 лет

14.61%

10 лет

8.86%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и VOO

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.22
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.45
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.22
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.85
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.57
VPMAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VOO

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.09%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VOO

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-10.56%
VPMAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VOO

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
13.97%
VPMAX
VOO