Сравнение VSPMX с FSMAX
VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 11.38%/yr vs 12.31%/yr for FSMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPMX показывает доходность 15.40%, а FSMAX немного выше – 15.56%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.31% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.38%
FSMAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам VSPMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 15.40% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.56% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between VSPMX and FSMAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between VSPMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VSPMX
FSMAX
Сравнение VSPMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 10.38 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и FSMAX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -50.55% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -10.26% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -26.82% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -36.31% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -50.55% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.11% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -12.13% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.92% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.36% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.32% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.80% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.44% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 30.27% | -9.23% |
Сравнение комиссий VSPMX и FSMAX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и FSMAX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VSPMX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMAX has higher volatility (6.36%) compared to VSPMX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs FSMAX's -50.55%.
VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPMX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор