Сравнение VSPMX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и The Texas Fund (BIGTX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.58% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и BIGTX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
VSPMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
VSPMX
BIGTX
Сравнение VSPMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.06 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.80 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и BIGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и BIGTX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и BIGTX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -97.22% | +55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -11.70% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -97.22% | +72.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -97.22% | +55.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -96.18% | +89.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -18.89% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.74% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и BIGTX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.26% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.77% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 17.93% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 1,245.70% | -1,226.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 880.79% | -859.80% |