PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с FNKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с FNKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. FNKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FNKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и FNKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%2.50%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		4.31%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FNKFX с доходностью 4.31%.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

FNKFX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.30%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с FDVVFNKFX с FSMAXFNKFX с VOOFNKFX с JNVSXFNKFX с GABVXFNKFX с GENIXFNKFX с LLSCX

Сравнение комиссий BIGTX и FNKFX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FNKFX в 0.52%.

BIGTX
The Texas Fund
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. FNKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FNKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXFNKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.58

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.11

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FNKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNKFX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FNKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXFNKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между BIGTX и FNKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FNKFX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FNKFX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		0.56%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FNKFX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки FNKFX в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FNKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXFNKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-41.25%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.51%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-21.86%

-75.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-5.76%

-90.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.07%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.00%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FNKFX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXFNKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.38%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.44%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.44%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

18.79%

+1,226.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

22.09%

+858.70%