Сравнение BIGTX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGTX или IYW.
Основные характеристики
| BIGTX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.26% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.54% | 34.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 11.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 23.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 20.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 7.58 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 21.18% |
| Макс. просадка | -44.48% | -81.89% |
| Текущая просадка | -3.23% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между BIGTX и IYW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и IYW
С начала года, BIGTX показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.59% против 20.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и IYW
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGTX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и IYW
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IYW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и IYW
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -44.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и IYW
The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.48% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.