PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Texas Fund (BIGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6122637647
CUSIP612263764
ЭмитентMonteagle Funds
Дата выпуска17 сент. 2013 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$50,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия The Texas Fund составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIGTX

The Texas Fund

Популярные сравнения: BIGTX с AVEMX, BIGTX с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Texas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
69.91%
207.87%
BIGTX (The Texas Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Texas Fund показал доход в 8.16% с начала года и 24.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Texas Fund составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.16%10.04%
1 месяц5.71%3.53%
6 месяцев18.22%22.79%
1 год24.37%32.16%
5 лет (среднегодовая)9.19%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.94%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.57%4.94%
2023-2.94%-3.03%-6.16%7.76%8.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Texas Fund (BIGTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIGTX
The Texas Fund
1.51
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

The Texas Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.51
2.76
BIGTX (The Texas Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Texas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.34$0.38$0.72$0.01$0.01$0.21$0.00$0.00$0.00$0.31

Дивидендный доход

2.28%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Texas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BIGTX (The Texas Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Texas Fund показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.36%28 авг. 2018 г.39118 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.593
-31.9%7 июл. 2014 г.39225 янв. 2016 г.48728 дек. 2017 г.879
-18.98%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.34612 февр. 2024 г.470
-13.33%9 июн. 2021 г.5119 авг. 2021 г.568 нояб. 2021 г.107
-11.2%9 нояб. 2021 г.5527 янв. 2022 г.4229 мар. 2022 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Texas Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.59%
2.82%
BIGTX (The Texas Fund)
Benchmark (^GSPC)