PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGTX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с AVEMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGTX или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между BIGTX и AVEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGTX:

-0.18

AVEMX:

0.53

Коэф-т Сортино

BIGTX:

-0.04

AVEMX:

0.96

Коэф-т Омега

BIGTX:

0.99

AVEMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIGTX:

-0.11

AVEMX:

0.57

Коэф-т Мартина

BIGTX:

-0.28

AVEMX:

1.38

Индекс Язвы

BIGTX:

9.97%

AVEMX:

10.64%

Дневная вол-ть

BIGTX:

21.29%

AVEMX:

24.01%

Макс. просадка

BIGTX:

-44.48%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

BIGTX:

-17.43%

AVEMX:

-15.10%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGTX имеют среднегодовую доходность 3.63%, а акции AVEMX немного впереди с 3.71%.

BIGTX

С начала года

-5.89%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-3.61%

5 лет

11.89%

10 лет

3.63%

AVEMX

С начала года

6.23%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-9.87%

1 год

12.28%

5 лет

13.45%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIGTX и AVEMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

BIGTX
The Texas Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGTX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGTX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGTX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и AVEMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AVEMX в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGTX
The Texas Fund		3.69%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%3.15%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и AVEMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -44.48%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и AVEMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.16%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...