PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с AVEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		8.39%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.22% соответственно.

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%

AVEMX

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.39%
6 месяцев
4.87%
1 год
4.24%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVNAVEMX с PRCOX

Сравнение комиссий BIGTX и AVEMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

BIGTX
The Texas Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.27

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.52

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.47

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

1.13

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между BIGTX и AVEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и AVEMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и AVEMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-59.76%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.84%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-18.64%

-78.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-39.76%

-57.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-8.36%

-87.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-8.63%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.55%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и AVEMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.05%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.31%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

21.08%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

18.46%

+1,227.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.61%

18.47%

+862.14%