PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGTX показывает доходность 9.34%, а AVEMX немного выше – 9.67%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.35% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVNAVEMX с PRCOX

Сравнение комиссий BIGTX и AVEMX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

BIGTX
The Texas Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.36

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.61

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

1.48

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между BIGTX и AVEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и AVEMX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и AVEMX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-59.76%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.42%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-18.64%

-78.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-39.76%

-57.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-7.28%

-88.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-8.63%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.53%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и AVEMX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.67%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.27%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

21.06%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

18.46%

+1,227.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

18.47%

+862.32%