PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с WOOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGTX с WOOPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIGTX (The Texas Fund) and WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIGTX returned 10.64%/yr vs 7.87%/yr for WOOPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BIGTX charges 1.67%/yr vs 0.84%/yr for WOOPX.

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и WOOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у WOOPX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции WOOPX по среднегодовой доходности: 10.64% против 7.87% соответственно.

BIGTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.99%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.64%

WOOPX

1 день
0.83%
1 месяц
0.71%
С начала года
9.18%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.35%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.35%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGTX и WOOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		20.99%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		9.18%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%

Correlation

The correlation between BIGTX and WOOPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between BIGTX and WOOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDXBIGTX с JCMAX
Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с JNVSXWOOPX с VTWOWOOPX с PFSLXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIXWOOPX с LLSCX

Доходность на риск

BIGTX vs. WOOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c WOOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGTXWOOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.52

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.87

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.74

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

1.91

+9.87

BIGTX vs. WOOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа WOOPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и WOOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и WOOPX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки WOOPX в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и WOOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGTXWOOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-58.15%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.37%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.89%

-23.37%

-54.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.89%

-24.94%

-52.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.89%

-41.30%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.37%

-2.04%

-64.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-8.20%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.39%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и WOOPX

The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеют волатильность 5.35% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGTXWOOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.18%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.16%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

16.37%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.73%

18.89%

+107.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

20.18%

+70.48%

Сравнение комиссий BIGTX и WOOPX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии WOOPX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и WOOPX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности WOOPX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.10%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		6.40%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%

Часто задаваемые вопросы

BIGTX and WOOPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGTX has higher volatility (5.35%) compared to WOOPX (5.18%). In terms of maximum drawdown, BIGTX dropped -77.89% vs WOOPX's -58.15%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGTX и WOOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор