Сравнение VSNGX с VLIFX

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSNGX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и VLIFX.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.