PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSNGX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSNGX с OLGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - VSNGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while OLGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VSNGX returned 11.62%/yr vs 18.98%/yr for OLGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSNGX charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for OLGAX.

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 18.98% соответственно.

VSNGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
4.77%
С начала года
9.26%
1 год
12.60%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.44%
10 лет*
11.62%

OLGAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
3.65%
С начала года
3.65%
1 год
10.28%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.53%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSNGX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		9.26%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		3.65%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Correlation

The correlation between VSNGX and OLGAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VSNGX and OLGAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX

Доходность на риск

VSNGX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSNGXOLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.60

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.92

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.63

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

1.75

+4.22

VSNGX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и OLGAX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и OLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSNGXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-63.25%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.92%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-21.55%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-31.34%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-31.87%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.80%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-18.65%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.07%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 2.95%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSNGXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.24%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.19%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

17.90%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.59%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

21.72%

-2.20%

Сравнение комиссий VSNGX и OLGAX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OLGAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и OLGAX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности OLGAX в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		11.40%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.63%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VSNGX and OLGAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLGAX has higher volatility (8.24%) compared to VSNGX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VSNGX dropped -54.50% vs OLGAX's -63.25%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSNGX и OLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор