Сравнение VSNGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.74% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и NEEGX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
VSNGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
VSNGX
NEEGX
Сравнение VSNGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.25 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.67 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и NEEGX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и NEEGX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -53.60% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -15.15% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -43.35% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -43.35% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.54% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.95% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.61% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и NEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.31% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 20.91% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 32.23% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 28.04% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 25.01% | -5.43% |