PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		0.22%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 14.84% соответственно.

VSNGX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.47%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.06%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с BBSCVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий VSNGX и JUEMX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

VSNGX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

4.02

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSNGX и JUEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и JUEMX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.14%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и JUEMX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-33.37%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-11.90%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-24.52%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-33.37%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-8.52%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.11%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.28%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.11%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.59%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.61%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

18.55%

+1.03%