Сравнение VSNGX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.49% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.06% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 3.95% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 11.15%
JMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и JMSIX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
VSNGX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VSNGX
JMSIX
Сравнение VSNGX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.66 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.14 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.53 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и JMSIX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JMSIX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.12% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и JMSIX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -18.40% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -1.62% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -11.39% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -18.40% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.16% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.60% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.45% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и JMSIX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.79% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 1.59% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 2.54% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 3.69% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 3.85% | +15.72% |