PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSNGX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSNGX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSNGX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSNGX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.72% соответственно.

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с BBSCVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий VSNGX и JHEQX

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

VSNGX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSNGX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSNGXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.10

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

4.43

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSNGX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSNGXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между VSNGX и JHEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSNGX и JHEQX

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSNGX и JHEQX

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSNGXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-18.85%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.92%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-14.34%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-18.85%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.16%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.67%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSNGX и JHEQX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSNGXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.81%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.56%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

10.23%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.89%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

9.41%

+10.17%