Сравнение VSNGX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 13.11% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и JEPAX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
VSNGX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
VSNGX
JEPAX
Сравнение VSNGX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.66 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и JEPAX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и JEPAX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -32.69% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.43% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -13.74% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.53% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.05% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и JEPAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.15% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.78% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 13.79% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 11.43% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.04% | +4.54% |