Сравнение VSMVX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.50% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.55% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMVX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VISVX немного впереди с 9.90%.
VSMVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.54%
VISVX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VISVX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VISVX
Сравнение VSMVX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.58 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VISVX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VISVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VISVX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -62.15% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.87% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.60% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -45.39% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.73% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.07% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.46% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VISVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 5.47% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.43% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 11.25% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 20.69% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 19.85% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.82% | +2.32% |