Сравнение VSMVX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.48% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и PPVIX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
VSMVX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
VSMVX
PPVIX
Сравнение VSMVX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.43 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и PPVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и PPVIX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PPVIX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и PPVIX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -64.79% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -14.52% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -22.89% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -45.87% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.38% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.75% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.78% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и PPVIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.18% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.00% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.31% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.66% | +1.49% |