PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMVX с CSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSMVX returned 10.25%/yr vs 11.57%/yr for CSMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSMVX charges 0.08%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.57% соответственно.

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%

CSMIX

1 день
-1.52%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.97%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMVX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.32%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Correlation

The correlation between VSMVX and CSMIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.97

The correlation between VSMVX and CSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMX

Доходность на риск

VSMVX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXCSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.83

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.98

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

10.52

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и CSMIX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и CSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-53.37%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.94%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-25.98%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.98%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-48.42%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.52%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.92%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.38%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и CSMIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 4.44% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.67%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.89%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.12%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

21.50%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

23.93%

+0.20%

Сравнение комиссий VSMVX и CSMIX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и CSMIX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CSMIX в 12.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.67%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSMVX and CSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSMIX has higher volatility (4.67%) compared to VSMVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSMVX dropped -47.61% vs CSMIX's -53.37%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMVX и CSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор