PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам VSMV и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%9.82%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VSMV and USMF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.81

The correlation between VSMV and USMF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и USMF

Секторы
VSMV
USMF

Технологии

38.1%
35.6%

Потребительский защитный сектор

16.0%
4.5%

Здравоохранение

15.0%
9.7%

Промышленность

8.2%
9.9%

Финансовые услуги

7.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.3%

Энергетика

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Технологии

VSMV
38.1%
USMF
35.6%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.0%
USMF
4.5%

Здравоохранение

VSMV
15.0%
USMF
9.7%

Промышленность

VSMV
8.2%
USMF
9.9%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
USMF
11.4%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
USMF
10.4%

Коммуникационные услуги

VSMV
4.6%
USMF
10.3%

Энергетика

VSMV
3.9%
USMF
2.7%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
USMF
1.4%

Недвижимость

VSMV
0.0%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
USMF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VSMV vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMV c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.68

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.05

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.23

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

3.76

+12.66

VSMV vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и USMF

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-36.24%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.47%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-15.39%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.10%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.74%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.11%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.11%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и USMF

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.15%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.39%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.77%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

14.42%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.95%

-1.98%

Сравнение комиссий VSMV и USMF

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и USMF

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and USMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 7.59% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.29% for USMF.

VSMV is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.28% for USMF.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор