PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		3.53%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.46% соответственно.

VSMSX

1 день
2.80%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
20.27%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.88%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с FSSNXVSMSX с IJR
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий VSMSX и RYOTX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.37

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.26

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

11.42

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между VSMSX и RYOTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и RYOTX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.35%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и RYOTX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-56.86%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.59%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.84%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-44.87%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.15%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.47%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и RYOTX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.29%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.07%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

17.62%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

26.53%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.39%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

23.03%

+0.17%