Сравнение VSMPX с VTSPX
VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.14%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VTSPX по среднегодовой доходности: 15.14% против 3.16% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.14%
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам VSMPX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.99% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VSMPX and VTSPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between VSMPX and VTSPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
VSMPX
VTSPX
Сравнение VSMPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.67 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 6.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 25.54 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.06 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.08 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VTSPX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -5.35% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.72% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -0.92% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -5.35% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -5.35% | -29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.01% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.18% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VTSPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.57% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 1.12% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 1.52% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 2.67% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 2.23% | +16.18% |
Сравнение комиссий VSMPX и VTSPX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VTSPX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTSPX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.02% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
VSMPX and VTSPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VTSPX's -5.35%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор