Сравнение VSMPX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PRILX управляется Parnassus.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и PRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции PRILX по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.50% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и PRILX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.
Доходность на риск
VSMPX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
VSMPX
PRILX
Сравнение VSMPX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.50 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.86 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и PRILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и PRILX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRILX в 20.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и PRILX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и PRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -42.00% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.61% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -26.18% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -30.02% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.27% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.68% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.13% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и PRILX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.07% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.94% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.84% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.22% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.21% | +1.18% |