PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с VFIAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PRILX управляется Parnassus. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

0.66

VFIAX:

0.71

Коэф-т Сортино

PRILX:

1.12

VFIAX:

1.11

Коэф-т Омега

PRILX:

1.16

VFIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRILX:

0.80

VFIAX:

0.74

Коэф-т Мартина

PRILX:

3.28

VFIAX:

2.84

Индекс Язвы

PRILX:

3.97%

VFIAX:

4.88%

Дневная вол-ть

PRILX:

18.04%

VFIAX:

19.65%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PRILX:

-1.34%

VFIAX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRILX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции VFIAX немного впереди с 12.81%.

PRILX

С начала года

3.33%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

2.54%

1 год

11.83%

3 года

13.97%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

VFIAX

С начала года

1.90%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.92%

5 лет

16.67%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PRILX и VFIAX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VFIAX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VFIAX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VFIAX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...