PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PRILX управляется Parnassus. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.04% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий PRILX и VFIAX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRILX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.97

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.49

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.52

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

7.29

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRILX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VFIAX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VFIAX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-55.20%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.12%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.53%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-33.83%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-6.24%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.46%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VFIAX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.35%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.32%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.91%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.05%

-0.84%