PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.92%
508.27%
PRILX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

VFIAX:

0.88

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

VFIAX:

2.28

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

VFIAX:

4.59%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

VFIAX:

19.45%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

VFIAX:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.11% соответственно.


PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

VFIAX

С начала года

-5.63%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.84%

5 лет

15.24%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и VFIAX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
VFIAX: 0.88
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRILX: -0.06
VFIAX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.54
PRILX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VFIAX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VFIAX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-9.81%
PRILX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VFIAX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
14.22%
PRILX
VFIAX