PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 13.62% против 9.49% соответственно.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий VSMPX и BOSOX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.11

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.03

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.04

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

-0.13

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между VSMPX и BOSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и BOSOX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и BOSOX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.32%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.89%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-22.36%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-36.79%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-14.43%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.26%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и BOSOX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.68%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.66%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.02%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.84%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.56%

-1.17%