PortfoliosLab logo
Сравнение BOSOX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.54%
439.25%
BOSOX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

FXAIX:

0.74

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

FXAIX:

3.06

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

FXAIX:

4.72%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

FXAIX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.37% соответственно.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.50%

10 лет

12.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOSOX и FXAIX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
FXAIX: 0.74
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
FXAIX: 1.14
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
FXAIX: 1.17
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
FXAIX: 0.77
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
FXAIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.74
BOSOX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и FXAIX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и FXAIX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-7.24%
BOSOX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и FXAIX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
14.31%
BOSOX
FXAIX