PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с TRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с TRSGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и TRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и TRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-0.35%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.05%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TRSGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.63% соответственно.

VSMGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
14.83%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.20%

TRSGX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.43%
1 год
15.55%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAATRSGX с SPMO

Сравнение комиссий VSMGX и TRSGX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. TRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXTRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.73

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.67

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.34

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. TRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSGX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и TRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXTRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между VSMGX и TRSGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и TRSGX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности TRSGX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.26%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.68%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и TRSGX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и TRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXTRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-51.79%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.32%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-26.83%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-29.62%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.46%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.19%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и TRSGX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXTRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

8.03%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.49%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

12.77%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

13.80%

-3.48%