Сравнение TRSGX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SWOBX.
Основные характеристики
| TRSGX | SWOBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 13.32% |
| Дох-ть за 1 год | 22.84% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 4.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 8.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 10.25% | 9.55% |
| Макс. просадка | -51.79% | -39.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWOBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWOBX
С начала года, TRSGX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWOBX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWOBX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SWOBX в 6.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.61% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 2.42% | 7.11% | 4.68% | 2.20% | 6.79% | 8.74% | 4.69% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 6.92% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWOBX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки SWOBX в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWOBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.