Сравнение TRSGX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.12% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWOBX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
TRSGX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
TRSGX
SWOBX
Сравнение TRSGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.16 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWOBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWOBX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWOBX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -35.99% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -7.36% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -28.30% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -28.30% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.72% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.25% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.72% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWOBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.13% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.62% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 11.38% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.94% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 12.84% | +0.96% |