Сравнение TRSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SPY.
Основные характеристики
| TRSGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.96% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 22.11% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.31% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 12.18% |
| Макс. просадка | -51.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SPY
С начала года, TRSGX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SPY
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SPY
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.60% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% | 1.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SPY
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 2.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.