Сравнение TRSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SPY
Основные характеристики
TRSGX:
0.49
SPY:
2.17
TRSGX:
0.64
SPY:
2.88
TRSGX:
1.12
SPY:
1.41
TRSGX:
0.61
SPY:
3.19
TRSGX:
3.54
SPY:
14.10
TRSGX:
1.72%
SPY:
1.90%
TRSGX:
12.47%
SPY:
12.39%
TRSGX:
-51.79%
SPY:
-55.19%
TRSGX:
-9.99%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.92% соответственно.
TRSGX
5.36%
-7.81%
-3.39%
7.19%
5.91%
7.21%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SPY
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SPY
TRSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 0.00% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% | 1.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SPY
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SPY
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.