PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77957L2034
CUSIP77957L203
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска28 июл. 1994 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRSGX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TRSGX с SWOBX, TRSGX с PRDGX, TRSGX с VSMGX, TRSGX с SWPPX, TRSGX с GAA, TRSGX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22%
14.94%
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund показал доход в 16.05% с начала года и 25.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.05%25.82%
1 месяц1.14%3.20%
6 месяцев8.22%14.94%
1 год25.69%35.92%
5 лет (среднегодовая)8.78%14.22%
10 лет (среднегодовая)8.30%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%3.88%3.03%-2.99%3.66%1.06%1.72%2.11%1.35%-1.97%16.05%
20236.21%-2.73%2.17%1.31%-0.68%4.39%2.73%-2.16%-3.59%-2.20%7.32%4.68%18.04%
2022-4.99%-2.57%0.81%-7.79%-0.22%-6.63%5.78%-3.55%-8.08%4.32%6.36%-3.73%-19.70%
2021-0.15%3.00%1.72%3.82%0.90%1.03%0.62%2.38%-3.50%3.94%-2.70%2.45%14.03%
2020-0.47%-5.77%-12.89%9.62%4.57%2.89%5.03%4.63%-2.32%-0.57%9.32%3.77%16.66%
20197.44%2.50%1.10%2.65%-4.28%5.39%0.41%-0.93%1.02%1.45%2.28%2.57%23.30%
20184.98%-2.95%-0.98%0.47%0.70%-0.29%1.82%0.74%-0.20%-6.22%1.90%-5.60%-6.02%
20172.78%2.50%0.98%1.94%1.99%0.81%2.65%0.63%1.49%2.08%1.61%0.56%21.92%
2016-5.43%-0.53%6.15%0.83%0.86%-0.42%3.84%0.58%0.88%-1.38%0.62%1.25%7.03%
2015-0.44%4.51%-0.58%1.21%0.58%-1.73%0.95%-5.46%-3.07%6.48%-0.26%-1.41%0.22%
2014-2.43%4.41%-0.71%-0.03%2.63%1.77%-1.34%2.43%-2.58%1.70%1.43%-1.29%5.87%
20133.91%0.38%2.17%1.87%1.15%-2.03%4.80%-1.91%4.74%3.98%1.75%1.90%24.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRSGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TRSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRSGX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRSGX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRSGX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRSGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRSGX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.08
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.68$0.44$0.30$0.34$0.48$0.48$0.38$0.41$0.46$0.46$0.32

Дивидендный доход

1.58%1.84%1.38%0.71%0.83%1.34%1.61%1.12%1.41%1.65%1.55%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2013$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.79%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.842
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-28.11%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.810
-26.83%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.625
-19.24%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.89%
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)