- ISIN
- US77957L2034
- CUSIP
- 77957L203
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 июл. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции TRSGX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) показал доход в 7.70% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRSGX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TRSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.44% | -5.86% | 7.29% | 2.58% | -1.35% | 7.70% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 0.05% | -2.35% | -0.18% | 3.87% | 3.31% | 0.48% | 2.64% | 2.60% | 1.04% | 0.92% | 0.77% | 17.00% |
| 2024 | 0.16% | 3.88% | 3.03% | -2.99% | 3.66% | 1.06% | 1.72% | 2.11% | 1.35% | -1.97% | 3.56% | -3.46% | 12.40% |
| 2023 | 6.21% | -2.73% | 2.17% | 1.31% | -0.68% | 4.39% | 2.73% | -2.16% | -3.59% | -2.20% | 7.32% | 4.68% | 18.04% |
| 2022 | -4.99% | -2.57% | 0.81% | -7.79% | -0.22% | -6.63% | 5.78% | -3.55% | -8.08% | 4.32% | 6.36% | -3.73% | -19.70% |
| 2021 | -0.15% | 3.00% | 1.72% | 3.82% | 0.90% | 1.03% | 0.62% | 2.38% | -3.50% | 3.94% | -2.70% | 2.45% | 14.03% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.75, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.50%) than losses (79.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 81.50%
- Участие в снижении
- 79.70%
Комиссия
Комиссия TRSGX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRSGX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.29 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.15 | +0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.85 | $2.85 | $2.52 | $0.68 | $2.42 | $3.98 | $1.06 | $1.26 | $2.12 | $1.21 | $0.64 | $1.89 |
Дивидендный доход | 6.20% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.62%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.11%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.83%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 5moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.24%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 24d | 9mo 28dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| TRSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -56.78% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -18.90% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -25.43% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -33.92% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.31% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.71% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.05% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRSGX
Добавьте T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRSGX