Сравнение TRSGX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.46% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и GAA
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
TRSGX vs. GAA — Ранг доходности на риск
TRSGX
GAA
Сравнение TRSGX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.70 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.87 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 11.69 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и GAA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и GAA
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и GAA
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -26.57% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -7.18% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -18.47% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -26.57% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.40% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.90% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.76% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и GAA
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.81% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.24% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 10.34% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.27% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.05% | +2.75% |