Сравнение TRSGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.05% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.63% против 17.43% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.63%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SPMO
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TRSGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TRSGX
SPMO
Сравнение TRSGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.91 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.68 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SPMO
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.68% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SPMO
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -30.95% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.70% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -22.74% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -30.95% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -7.11% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.66% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.63% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SPMO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.15% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 12.80% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 22.76% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 19.07% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 20.08% | -6.28% |