Сравнение TRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SWPPX.
Основные характеристики
| TRSGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 19.26% |
| Дох-ть за 1 год | 20.43% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 12.78% |
| Макс. просадка | -51.79% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWPPX
С начала года, TRSGX показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWPPX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.63% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 2.42% | 7.11% | 4.68% | 2.20% | 6.79% | 8.74% | 4.69% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWPPX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWPPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 3.33%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.