Сравнение TRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSGX или SWPPX.
Основные характеристики
| TRSGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 17.92 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 12.45% |
| Макс. просадка | -51.79% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWPPX
С начала года, TRSGX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWPPX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.58% | 1.84% | 1.38% | 0.71% | 0.83% | 1.34% | 1.61% | 1.12% | 1.41% | 1.65% | 1.55% | 1.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWPPX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWPPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.