Сравнение TRSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции TRSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.04% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и SWPPX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
TRSGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TRSGX
SWPPX
Сравнение TRSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.29 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и SWPPX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и SWPPX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -55.06% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -12.10% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -24.51% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -33.80% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.26% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.00% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и SWPPX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.14% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.36% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.55% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 18.32% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.94% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.21% | -4.41% |