PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, VSMGX returned 7.66%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSMGX charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.15%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Correlation

The correlation between VSMGX and PMAQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between VSMGX and PMAQX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с FEQIX

Доходность на риск

VSMGX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.70

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.91

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.52

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

-1.14

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.70

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и PMAQX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, примерно равная максимальной просадке PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-40.56%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-19.25%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-19.25%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-31.10%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-14.65%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.82%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

8.69%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и PMAQX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.70%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.21%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.22%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

14.29%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

18.64%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

19.48%

-9.12%

Сравнение комиссий VSMGX и PMAQX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и PMAQX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

VSMGX and PMAQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to VSMGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs PMAQX's -40.56%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор