Сравнение PMAQX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или FEQIX.
Основные характеристики
| PMAQX | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.45% | 20.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.61% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 16.63 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 10.00% |
| Макс. просадка | -40.56% | -62.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и FEQIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и FEQIX
С начала года, PMAQX показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 20.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и FEQIX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и FEQIX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FEQIX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.20% | 0.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.54% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и FEQIX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и FEQIX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.