Сравнение PMAQX с FEQIX
PMAQX (Principal MidCap R6) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.27%/yr vs 10.66%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 8.62%.
PMAQX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам PMAQX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -7.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 8.62% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 11.88% |
Correlation
The correlation between PMAQX and FEQIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between PMAQX and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
PMAQX
FEQIX
Сравнение PMAQX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.53 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 14.26 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.40 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и FEQIX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -62.38% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -6.48% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -13.18% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -17.20% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -0.54% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -8.01% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 1.60% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и FEQIX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.41% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 7.25% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 9.55% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 13.47% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.50% | +3.98% |
Сравнение комиссий PMAQX и FEQIX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и FEQIX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FEQIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.63% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.26% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and FEQIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (4.06%) compared to FEQIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs FEQIX's -62.38%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор