Сравнение PMAQX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и FEQIX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
PMAQX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
PMAQX
FEQIX
Сравнение PMAQX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.32 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.86 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.81 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.81 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.32 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и FEQIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и FEQIX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и FEQIX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -62.38% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -11.05% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -17.20% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -4.72% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.04% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.27% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и FEQIX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.96% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.28% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.38% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.49% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.50% | +4.04% |