PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-1.04%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.70% соответственно.

VSMGX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.43%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.13%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VSMGX и CONWX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.37

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.21

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

12.51

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между VSMGX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и CONWX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.30%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и CONWX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-26.09%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.60%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-12.49%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-26.09%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.27%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-2.78%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и CONWX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.25%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.47%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.70%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

10.27%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

11.16%

-0.84%