PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VSEQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 10.95%/yr vs 12.78%/yr for VSEQX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.78% соответственно.

VSMAX

1 день
-2.40%
1 месяц
0.01%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.46%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.95%

VSEQX

1 день
-1.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.94%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		12.21%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		13.94%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VSMAX and VSEQX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between VSMAX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VSEQX

Секторы
VSMAX
VSEQX

Промышленность

20.8%
16.6%

Технологии

17.2%
17.5%

Финансовые услуги

12.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.3%

Здравоохранение

11.1%
11.0%

Недвижимость

7.6%
6.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.9%

Энергетика

4.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Промышленность

VSMAX
20.8%
VSEQX
16.6%

Технологии

VSMAX
17.2%
VSEQX
17.5%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
VSEQX
15.2%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
VSEQX
10.3%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
VSEQX
11.0%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
VSEQX
6.7%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
VSEQX
4.9%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VSEQX
5.5%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VSEQX
3.6%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VSEQX
4.9%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
VSEQX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VSMAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.18

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.03

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.36

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

16.75

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VSEQX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-63.55%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.60%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-24.73%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-24.73%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-44.08%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.99%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-9.06%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.97%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VSEQX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.18%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.84%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.19%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.96%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.42%

+0.15%

Сравнение комиссий VSMAX и VSEQX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VSEQX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VSEQX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.79%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.21%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSMAX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.84%) compared to VSEQX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор