Сравнение VSMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VOO
Основные характеристики
VSMAX:
-0.47
VOO:
-0.07
VSMAX:
-0.51
VOO:
0.01
VSMAX:
0.93
VOO:
1.00
VSMAX:
-0.40
VOO:
-0.07
VSMAX:
-1.59
VOO:
-0.36
VSMAX:
5.75%
VOO:
3.31%
VSMAX:
19.45%
VOO:
15.79%
VSMAX:
-59.68%
VOO:
-33.99%
VSMAX:
-22.56%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.35% соответственно.
VSMAX
-16.13%
-12.87%
-14.47%
-8.17%
15.24%
6.68%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VOO
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMAX и VOO
VSMAX
VOO
Сравнение VSMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VOO
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VOO
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VOO
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.