Сравнение VSMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.12% соответственно.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VSMAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 12.20% |
| Макс. просадка | -59.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.83% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VOO
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VOO
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VOO
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VOO
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.