Сравнение VSMAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или IWM.
Основные характеристики
| VSMAX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | -2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 13.29% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | -3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 5.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 19.82% |
| Макс. просадка | -59.68% | -59.05% |
| Current Drawdown | -7.09% | -16.38% |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и IWM
С начала года, VSMAX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и IWM
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и IWM
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и IWM
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.