Сравнение VSMAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.83% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и IWM
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. IWM — Ранг доходности на риск
VSMAX
IWM
Сравнение VSMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.08 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и IWM
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и IWM
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -59.05% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.74% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -31.91% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -41.13% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.33% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.83% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.73% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 6.82%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.36% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.48% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 23.18% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.54% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.99% | -1.45% |