Сравнение VSMAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.43% соответственно.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
IWM
14.83%
0.77%
10.49%
31.53%
8.96%
8.43%
Основные характеристики
| VSMAX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 21.07% |
| Макс. просадка | -59.68% | -59.05% |
| Текущая просадка | -3.83% | -5.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и IWM
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и IWM
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и IWM
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 5.74%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.