PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMAX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMAX с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VB.

Корреляция

Корреляция между VSMAX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.23

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.45

VB:

0.48

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.06

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.18

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.55

VB:

0.61

Индекс Язвы

VSMAX:

8.14%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.76%

VB:

22.71%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VSMAX:

-9.84%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции VB немного отстают с 8.19%.

VSMAX

С начала года

-2.35%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-5.21%

1 год

5.04%

3 года

9.72%

5 лет

12.95%

10 лет

8.20%

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VSMAX и VB

И VSMAX, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VB

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.44%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VB

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VB

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...