Сравнение VSMAX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VSGAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMAX показывает доходность 16.66%, а VSGAX немного ниже – 16.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VSGAX немного отстают с 9.25%.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
VSGAX
16.51%
2.41%
10.10%
32.91%
8.56%
9.25%
Основные характеристики
| VSMAX | VSGAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 18.65% |
| Макс. просадка | -59.68% | -38.70% |
| Текущая просадка | -3.83% | -6.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VSGAX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VSGAX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VSGAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VSGAX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VSGAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.74% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.