PortfoliosLab logo
Сравнение VSMAX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMAX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.18%
284.99%
VSMAX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.03

VSGAX:

0.06

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.20

VSGAX:

0.26

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.03

VSGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.03

VSGAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.09

VSGAX:

0.18

Индекс Язвы

VSMAX:

7.40%

VSGAX:

8.15%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.43%

VSGAX:

24.59%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VSMAX:

-17.07%

VSGAX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции VSGAX немного отстают с 7.04%.


VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.10%

5 лет

8.74%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMAX и VSGAX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMAX: 0.03
VSGAX: 0.06
Коэффициент Сортино VSMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMAX: 0.20
VSGAX: 0.26
Коэффициент Омега VSMAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMAX: 1.03
VSGAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VSMAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMAX: 0.03
VSGAX: 0.05
Коэффициент Мартина VSMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMAX: 0.09
VSGAX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.06
VSMAX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VSGAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VSGAX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VSGAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
-18.53%
VSMAX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 14.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.91%
VSMAX
VSGAX