Сравнение VSMAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VBR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMAX показывает доходность 16.66%, а VBR немного выше – 16.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VBR немного отстают с 9.32%.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
VBR
16.78%
1.03%
10.01%
30.83%
11.40%
9.32%
Основные характеристики
| VSMAX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 9.87 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 16.68% |
| Макс. просадка | -59.68% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.83% | -3.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VBR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VBR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VBR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VBR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.74% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.