Сравнение VSMAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VBR немного отстают с 10.14%.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VBR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. VBR — Ранг доходности на риск
VSMAX
VBR
Сравнение VSMAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.62 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VBR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VBR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -61.98% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.18% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -24.19% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -45.28% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.75% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.32% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.46% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VBR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.40% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.29% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 20.64% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.85% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.73% | -0.19% |