Сравнение VSMAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VBR.
Основные характеристики
| VSMAX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 17.04% |
| Макс. просадка | -59.68% | -62.01% |
| Current Drawdown | -7.09% | -6.00% |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VBR
С начала года, VSMAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции VBR немного отстают с 8.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VBR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VBR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VBR в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.14% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VBR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VBR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.