Сравнение VSMAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VBR
Основные характеристики
VSMAX:
1.01
VBR:
0.89
VSMAX:
1.47
VBR:
1.33
VSMAX:
1.18
VBR:
1.17
VSMAX:
1.50
VBR:
1.60
VSMAX:
5.30
VBR:
4.58
VSMAX:
3.25%
VBR:
3.19%
VSMAX:
17.02%
VBR:
16.43%
VSMAX:
-59.68%
VBR:
-62.01%
VSMAX:
-7.11%
VBR:
-8.12%
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.68% соответственно.
VSMAX
14.92%
-4.35%
12.01%
14.77%
9.44%
9.14%
VBR
12.61%
-5.47%
10.13%
12.39%
9.97%
8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VBR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VBR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VBR в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.42% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VBR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VBR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.