Сравнение VSMAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VBR
Основные характеристики
VSMAX:
1.07
VBR:
1.07
VSMAX:
1.54
VBR:
1.58
VSMAX:
1.19
VBR:
1.20
VSMAX:
2.03
VBR:
1.78
VSMAX:
4.88
VBR:
4.49
VSMAX:
3.68%
VBR:
3.84%
VSMAX:
16.85%
VBR:
16.21%
VSMAX:
-59.68%
VBR:
-62.01%
VSMAX:
-5.17%
VBR:
-5.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMAX показывает доходность 2.70%, а VBR немного выше – 2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции VBR немного отстают с 8.81%.
VSMAX
2.70%
3.61%
12.01%
15.61%
9.37%
9.10%
VBR
2.71%
4.28%
9.41%
14.88%
10.41%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VBR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMAX и VBR
VSMAX
VBR
Сравнение VSMAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VBR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VBR в 1.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.93% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VBR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VBR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.