PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMAX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMAX с FSSNX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между VSMAX и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.21

FSSNX:

0.07

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.48

FSSNX:

0.30

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.06

FSSNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.20

FSSNX:

0.07

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.62

FSSNX:

0.21

Индекс Язвы

VSMAX:

8.16%

FSSNX:

9.56%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.72%

FSSNX:

24.51%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VSMAX:

-10.03%

FSSNX:

-13.11%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 8.18% против 5.54% соответственно.

VSMAX

С начала года

-2.56%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-5.87%

1 год

5.10%

3 года

9.64%

5 лет

12.87%

10 лет

8.18%

FSSNX

С начала года

-5.06%

1 месяц

14.56%

6 месяцев

-8.75%

1 год

1.90%

3 года

7.64%

5 лет

10.30%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий VSMAX и FSSNX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и FSSNX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSSNX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.45%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.08%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и FSSNX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и FSSNX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 5.53% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...