PortfoliosLab logo
Сравнение VSMAX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMAX и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.45%
210.38%
VSMAX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.03

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.20

FSSNX:

0.13

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.03

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.03

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.09

FSSNX:

-0.09

Индекс Язвы

VSMAX:

7.40%

FSSNX:

8.60%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.43%

FSSNX:

24.31%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VSMAX:

-17.07%

FSSNX:

-19.33%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.73% соответственно.


VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.63%

1 год

0.30%

5 лет

10.69%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMAX и FSSNX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMAX: 0.03
FSSNX: -0.03
Коэффициент Сортино VSMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMAX: 0.20
FSSNX: 0.13
Коэффициент Омега VSMAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMAX: 1.03
FSSNX: 1.02
Коэффициент Кальмара VSMAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMAX: 0.03
FSSNX: -0.03
Коэффициент Мартина VSMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMAX: 0.09
FSSNX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.03
VSMAX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и FSSNX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FSSNX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и FSSNX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
-19.33%
VSMAX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и FSSNX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 14.81% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
14.21%
VSMAX
FSSNX