Сравнение VSMAX с VIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и VIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VIMSX немного отстают с 10.48%.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VIMSX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIMSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. VIMSX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VIMSX
Сравнение VSMAX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.80 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VIMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VIMSX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIMSX в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VIMSX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -58.96% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.78% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -27.63% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -39.29% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.12% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.78% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VIMSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.95% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.67% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 17.68% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.67% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.92% | +2.62% |