Сравнение VSMAX с VIMSX
VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VIMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.29%/yr vs 11.35%/yr for VIMSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for VIMSX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VIMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции VIMSX немного впереди с 11.35%.
VSMAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.29%
VIMSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам VSMAX и VIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.16% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 9.96% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
Correlation
The correlation between VSMAX and VIMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between VSMAX and VIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMAX vs. VIMSX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VIMSX
Сравнение VSMAX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.23 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 8.45 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VIMSX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -58.96% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.14% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.31% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -27.63% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -39.29% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.47% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -8.07% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.14% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VIMSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.02% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.26% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.31% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.64% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.92% | +2.64% |
Сравнение комиссий VSMAX и VIMSX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIMSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VIMSX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIMSX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VSMAX and VIMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VIMSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VIMSX's -58.96%.
VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VIMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор