PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.29%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.78% соответственно.

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VSMAX and VBIAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.90

The correlation between VSMAX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VBIAX

Секторы
VSMAX
VBIAX

Промышленность

20.8%
9.8%

Технологии

17.2%
33.5%

Финансовые услуги

12.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Здравоохранение

11.1%
9.2%

Недвижимость

7.6%
2.4%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Энергетика

4.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Промышленность

VSMAX
20.8%
VBIAX
9.8%

Технологии

VSMAX
17.2%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
VBIAX
12.0%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
VBIAX
9.2%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
VBIAX
2.0%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VBIAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VBIAX
4.7%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VBIAX
2.3%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
VBIAX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VSMAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.39

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.23

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

14.71

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VBIAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-35.90%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-5.83%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-11.70%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-21.53%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-22.78%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.53%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-4.44%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.27%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VBIAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.31%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

6.11%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

7.92%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

11.05%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

11.21%

+10.35%

Сравнение комиссий VSMAX и VBIAX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VBIAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VBIAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор