Сравнение VSMAX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.26% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и PMJIX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
VSMAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
VSMAX
PMJIX
Сравнение VSMAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.76 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и PMJIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и PMJIX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и PMJIX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -49.75% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.85% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -49.75% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -49.75% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.91% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -16.44% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.69% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и PMJIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.31% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 22.29% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 39.63% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 33.08% | -11.54% |