Сравнение VSIIX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.03% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и HRTVX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
VSIIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
VSIIX
HRTVX
Сравнение VSIIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.21 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.37 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.02 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и HRTVX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и HRTVX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -61.68% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.48% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.17% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -46.31% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.91% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.07% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и HRTVX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.14% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.63% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 20.61% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.53% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.02% | +0.81% |