Сравнение VSIIX с CUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и CUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и CUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -4.18% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.29% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
CUSIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и CUSIX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CUSIX в 1.00%.
Доходность на риск
VSIIX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск
VSIIX
CUSIX
Сравнение VSIIX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | CUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.14 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.10 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.23 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и CUSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и CUSIX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CUSIX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.13% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и CUSIX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и CUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -45.46% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -18.49% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -31.76% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -45.46% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -17.33% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -8.49% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 8.16% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и CUSIX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 4.89%, в то время как у Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.98% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 16.66% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 27.54% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 23.53% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.97% | -3.16% |