Сравнение VSIGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.32% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и VWELX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSIGX
VWELX
Сравнение VSIGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.47 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и VWELX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и VWELX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и VWELX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -36.12% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -8.03% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -20.88% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -25.33% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.90% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.93% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.78% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.07% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 6.66% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.88% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 11.12% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.50% | -7.05% |