Сравнение VSIGX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIGX или VBTLX.
Основные характеристики
| VSIGX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.35% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.36% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.39% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.95% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.62 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.07% | 5.77% |
| Макс. просадка | -17.20% | -19.05% |
| Текущая просадка | -10.09% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и VBTLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и VBTLX
С начала года, VSIGX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и VBTLX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и VBTLX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% | 1.34% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и VBTLX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.