Сравнение VSIGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIGX или BND.
Основные характеристики
| VSIGX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.85% |
| Макс. просадка | -17.20% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.59% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и BND
С начала года, VSIGX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и BND
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и BND
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.53% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% | 1.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и BND
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.