Сравнение VSIGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.70% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и BND
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. BND — Ранг доходности на риск
VSIGX
BND
Сравнение VSIGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.71 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.64 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и BND
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и BND
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -18.58% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -17.91% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -18.58% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.32% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.07% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.65% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.51% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.29% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.00% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.52% | -1.07% |